Sergio Peña ha expresado su amor por Alianza Lima y mencionó que si surge la oportunidad, le gustaría regresar allí. Sin embargo, actualmente tiene dos años más de contrato con el PAOK y no tiene planes de regresar a Perú en este momento. Declaró que le gustaría quedarse en Europa durante toda su carrera si es posible. Transfermarkt actualmente estima su valor de mercado en 2.00 millones de euros.