Niko Kovac, quien fue recientemente nombrado en Dortmund, expresó interés en fichar a Caio Henrique. Este interés surgió hacia el final del período de transferencias, un momento en el que Caio Henrique estaba experimentando dificultades con su forma y había sido relegado al banquillo debido a problemas de actitud. A pesar de estos desafíos, permaneció bajo contrato con el AS Mónaco hasta 2027. El interés de Kovac coincidió con un período durante el cual Caio Henrique estaba luchando por recuperar su forma después de una lesión significativa, concretamente una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. A pesar de enfrentar desafíos, incluyendo ser relegado al banquillo e incluso excluido del equipo debido a problemas de actitud, Caio logró mejorar su situación en Mónaco. El punto de inflexión ocurrió cuando las lesiones y suspensiones dentro del equipo le dieron la oportunidad de demostrar su valor una vez más. Aunque hubo una oportunidad de mudarse a Dortmund, Caio Henrique finalmente eligió quedarse en Mónaco, donde una vez más se ha convertido en un jugador importante.