Alexis Vega ha mostrado un fuerte interés en mudarse al fútbol europeo después de su exitoso período con Toluca, donde llevó al equipo a la victoria en el título de Clausura 2025. Durante una entrevista con TUDN, indicó que tiene una cláusula contractual favorable con Toluca que facilitaría un traslado a Europa. Expresó que jugar en Europa sigue siendo un sueño para él y no quiere perder la oportunidad de perseguirlo. Explicó que desde su llegada al club, Toluca le ha proporcionado facilidades y una cláusula muy pequeña. Vega agregó que si surgen oportunidades, las discutiría y analizaría con el club, y si ambas partes están contentas con la decisión, procederían. Su valor de mercado, según Transfermarkt, ha superado los 11 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más valioso de la Liga MX.

Alexis Vega, después de ganar el campeonato con Toluca y ser el mejor jugador de su equipo, habló sobre la posibilidad de unirse a un nuevo equipo ya sea en el Mundial de Clubes o para el Apertura 2025. Sin embargo, declaró que actualmente solo quiere celebrar con Toluca. Mencionó que no sabe qué pasará y que los rumores actuales son solo eso, rumores. Se está enfocando en la selección nacional y tomará decisiones después del Mundial. Actualmente, Transfermarkt estima su valor de mercado en 8.00 millones de euros.